Немного непонятен Ваш вопрос.
По спецификации RSS они уже содержат ссылки, но Яндекс не формирует у себя новости - он содержит лишь предпросмотр и ссылки на сайты с оригинальным текстом. Т.е. при нажатии на ссылку, Вы перейдете на Яндекс, который перенаправит Вас на сайт с реальной новостью. И в RSS он уже отдает эту ссылку.
