Если я правильно понимаю логику работы заббикса, то отсутствие связи с заббикс прокси не равно проблеме на узле/узлах на самом прокси сервере или узлах за ними.
Чтобы получать уведомление о потере связи с прокси сервером, надо на самом заббикс сервере настроить активную проверку доступности, как мне кажется.
