Для таких простых задач динамическая генерация элементов просто кощунство.
Читайте данные в коллекцию и ее отображайте в списковый элемент, например, ListBox
Dant3lion, примером пока к сожалению не получается, нехватка свободного времени. Смысл в том что сейчас вы пытаетесь привязаться напрямую к таблицам. В тех случаях когда у вас есть связи между таблицами и в описании объекта есть ссылка на другой объект то EF не будет их загружать до тех пор пока это не потребуется. Это сделано в целях улучшения производительности. Вы можете отключить такое поведение, но я крайне не советую. Вместо этого вы можете создать дополнительные модельные сущности в которые будете преобразовывать сущности из БД. Тогда вы будете точно уверены что все загружено правильно и только то что нужно.
Теперь в двух словах о причинах такого отображения как у вас сейчас на скриншоте: по умолчанию ComboBox будет отображать значение получаемое из ToString() и именно поэтому вы видите такое вот
Читайте данные в коллекцию и ее отображайте в списковый элемент, например, ListBox