Для использования import вам нужен сборщик проекта c CommonJS модулями, можете почитать про то как собирать с
gulp,
webpack,
parcel,
rollup или еще какой.
Но, чтоб вам использовать lodash достаточно его подключить перед jquery в разметке
<script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/lodash@4.17.19/lodash.min.js"></script>
после этого вы сможете использовать lodash в своем коде
