Потому-что XMLHttpRequest вызывает событие progress только при загрузке или скачивании. Вы запрашиваете ресурс, который отдаёт заголовки долго, но при этом имеет малый размер и скачивается моментально, потому событие успевает сработать только один раз.
Можете попробовать через devtools ограничить скорость скачивания до очень маленьких величин и увидеть, как событие progress срабатывает несколько раз после того, как сервер отдал вам заголовки.