Была такая же проблема у друга, долго не мог понять в чем причина. Пока на Винде не зашел в настройки прокси, ВПН автоматом настроил системный прокси нп локалхост, с конкретным портом, а ВПН в это время прослушивал этот порт.
Решилось тем, что в настройках винды убрали прокси, а в ВПН оказывается была настройка - которая создавала тот самый системный прокси