Dontdestroyonload по своей сути костыль, лучше использовать несколько сцен, динамически подгружая и выгружая их. UI можно вообще вытащить в отдельную сцену и всегда держать ее активной, так как в любой игре может быть сотни уровней и локаций, но UI то будет всегда единый для них.