DELIMITER - это не SQL-запрос, а команда клиента. PyMySQL - это не клиентская программа, а библиотека доступа, которая ни про какой DELIMITER не знает и знать не должна. Отсюда и ошибка. Опять же - нет никакого смысла напихивать в код лишнюю логику, без которой можно спокойно обойтись.
А если от всей лишней шелухи избавиться, то от всей логики останется один-единственный оператор. Который сделает использование DELIMITER и вовсе ненужным.
CREATE TRIGGER setUUID
BEFORE INSERT ON users
FOR EACH ROW
SET NEW.uuid = COALESCE(NEW.uuid, UUID());
