По поводу отношения к студии, да — некоректно выразился, конечно, студия не при чём.
GetLastError что в 1м, что во 2м случаях говорит, что никаких ошибок нету. WideCharToMultiByte возвращает length записаных байт, т.е. ещё раз говорит, что ф-я отработала корректно.
Это всё под Windows 7, 32 bit, на всякий случай.