Очень теоретически можно организовать бэкап БД "одним запросом". И это будет запрос
CALL stored_procedure(@datatbase_name);
А вот в хранимой процедуре будет дофига запросов. Нужно будет из INFORMATION_SCHEMA получить список всех имеющихся в БД объектов и организовать копирование информации во внешний файл (причём для каждой таблицы придётся делать два файла - один со структурой, второй с данными). А ещё надо не забыть про процедуры, функции, триггеры... в общем, задачка весьма нетривиальная. Лучше даже не начинать.