CT4H

- (void)parseData:(NSArray*)data
{
    for (NSDictionary *clientDictionary in data) {
        
        NSManagedObject *managedObject = [NSEntityDescription insertNewObjectForEntityForName:@"Client" inManagedObjectContext:managedObjectContext];
        //Вытаскиваете нужное нужное значение, добавляете его в объект
        ...
        [managedObject setValue:simpleValue forKey:key];

        NSDictionary* dictNational = [clientDictionary  objectForKey:@"nationality"];
        NSManagedObject *natObject = [NSEntityDescription insertNewObjectForEntityForName:@"nationality" inManagedObjectContext:managedObjectContext];
        //Аналогично парсите dictNational в natObject
       ...
       [natObject setValue:simpleValue forKey:key];

       [managedObject setValue: natObject forKey:@"nationality"];
    }
    [managedObjectContext save:&error];
}

Включить ARC в настройках проекта и удалите строчку [mc release]; (Во всем проекте придется удалить строчки [.. release]), ну либо ручками в методе didFinishWithResult освобождайте память

P.S. При использовании синглтона UIViewController могут возникнуть проблемы. Почитайте о MVC и паттернах obj-c