VIM не работает с кириллическими хоткеями из коробки даже на линуксе. Так, что такое поведение в Sublime для меня не было неожиданным. Сразу скажу, что готового решения не нашел. Придется Вам самому всё сделать ручками (а может потом и поделиться). Нужно дополнить User Keymap хоткеями для русского языка. Если для Вас это критично и оно действительно того стоит, то читайте дальше...
Например, попробуйте добавить следующий код в свой User Keymap:
[
{ "keys": ["ш"], "command": "enter_insert_mode",
"context":
[
{"key": "setting.command_mode"},
{"key": "selection_empty"}
]
}
]
Таким образом вы сможете входить в INSERT MODE на обоих раскладках. Это пример одной лишь команды, но их намного больше =) Посмотреть их можете тут:
Sublime Text 3\Packages\Vintage.sublime-package\Default.sublime-keymap
Можете попробовать добавить только самое необходимое, т.к. файл keymap от Vintage занимает около 1000 строк.
P.S. Если будут вопросы - пишите в комментарий.