MSDN говорит, что объявление Sleep() находится в файле synchapi.h. Так что можете подключать этот файл, а не глобальный Windows.h.
Так же можно просто выдернуть объявление этой функции из synchapi.h и вставить его в свой код:
void Sleep(DWORD dwMilliseconds);
После этого можно использовать функцию. Главное не забудьте подключить виндовые библиотеки при сборке. Эта функция находится в Kernel32.lib.