Какой программой подключаетесь к VPN? Если это OpenVPN, то необходимо запускать программу принудительно с правами администратора, иначе трафик не пойдет через туннель. Для этого кликните правой кнопкой мышки на ярлык OpenVPN и выберите "Запустить от имени администратора".
Можно еще в свойствах ярлыка на вкладке «Совместимость» поставить галочку «всегда запускать от имени администратора». Тогда не потребуется каждый раз делать это через правый клик.
Если программа запущена, ее необходимо закрыть и повторно запустить по инструкции выше.
После подключения
проверьте свой IP-адрес, если он сменился, значит VPN работает корректно и трафик идет через него.