Да, для этого есть команда go get
Выполняете go get github.com/vigo5190/goimports-example/a и все файлы пакета скачиваются в кэш у вас на диске.
Кстати говоря, если просто сбилдить проект, все зависимости так же успешно скачаются и сохранятся, так что не беспокойтесь.
А еще можно поставить кэширующий сервер, он называется Athens.