К сожалению locust не поддерживает опции такого рода, но есть возможность добавить опцию --csv-full-history в командную строку запуска мастер ноды. Эта опция позволит записывать статистику со всех slave нод в один файл .csv в директории master.
Для реализации записи в один файл можно использовать сторонние дополнения. (например:
https://loguru.readthedocs.io/en/stable/ )