Я использую axios для отправки запросов к API. Сервер при отправке ответа устанавливает код. Например res.code(400).json({ msg: "Неверные параметры"}). Axios, обрабатывает такой код как ошибку и в консоль выводятся сообщения о неудачном запросе. Оборачивание в try catch не помогло.
Тоже сталкивался с этим.
Я, помнится, в своё время сразу внимательно перечитал страницу проекта на гитхабе.
И там, внезапно, нашлось, то что нужно. https://github.com/axios/axios#handling-errors
Попробуйте тоже в будущем почитывать документацию ;)