Запуская ПО для проверки IP
ПО, я так понимаю, не веб.
Смотрите - вы настроили HTTP-прокси, которое работает на 80-м порту.
Разумеется, в браузере будет показываться IP прокси, потому что браузер работает с 80-м портом (ну 443 ещё), но другие программы будут выдавать ваш реальный IP, потому что работают не на 80-ом порту.
Вы перепутали прокси с VPN, вам нужен второй.