cython, название этого метода можно перевести не как "отправить всем", а как "отправить всё". socket.send() при вызове отправит не столько данных, сколько ему передано, а сколько получиться отправить в момент вызова. socket.sendall() не завершит работу до тех пор, пока не отправит всё, что ему передано.
Если вам нужно отправить сразу всем и не хочется хранить список подключенных, то возможно вам подойдёт сменить транспорт на UDP. В нём есть мультикаст и бродкаст. Зависит от того, какую задачу вы решаете