Это фокус ввода с клавиатуры.
Индикация того где находится фокус ввода как минимум полезна.
Попробуйте убрать стиль WS_TABSTOP, после создания кнопки. Но тогда вы не сможете попасть на кнопку с помощью клавиатуры.
Так же можно перехватывать событие WM_SETFOCUS ничего не делать и возвращать 0 - как признак того, что сообщение обработано.
Перехватывать WM_PAINT кнопки и рисовать ее самому, в этом случае вместо рамки можно нарисовать такой фокус, который тебе хочется.
Герман, Кнопка единственная на форме? Другие элементы управления есть? Попробуйте после создания окна принудительно перевести фокус, например на родительское окно (SetFocus()). На сколько помню WS_TABSTOPа было достаточно, но уже давно не занимался подобным...