Здравствуйте.
Некая программа запускает процесс. Процесс загружает метод из вашей DLL и выполняет этот метод.
Процесс может делать что угодно, вплоть до того, что может выгрузить вашу DLL из памяти. Или может завершиться сам, тем самым выгрзившись из памяти.
Что делать?
Написать собственную программу (с сервером и плюшками), которая будет работать обособленно.
А ваша DLL должна лишь запускать эту вашу программу отдельным процессом CreateProcess().
https://docs.microsoft.com/en-us/windows/desktop/a...