Нет, не создаётся. На той таблице, на которую FK ссылается индекс уже должен быть создан уникальный, на той таблице которая ссылается наличие индекса никак не проверяется и даже не требуется. Надо только понимать, что FK - for each row триггеры и без индекса будет N seqscan таблицы.
Обычно индекс создаётся вручную. Иногда намеренно не создаётся.