$_SESSION['test'] = function(){
echo 'test';
};
Fatal error: Exception thrown without a stack frame in Unknown on line 0
Из коробки - никак, но можно посмотреть (сам не пользовался) PHP Super Closure ("библиотека, позволяющая сериализовать замыкания в PHP", найдено в одном из дайджестов).
php > $func = function() { echo 'test'; };
php > $func();
test
php > session_start();
php > var_dump($_SESSION);
array(0) {
}
php > $_SESSION['test'] = $func;
php > $_SESSION['test']();
test