загоняете в массив ваши подстроки и потом 
join, maparr = [b"-", b"|", b"+"];
print(rb'[' + b''.join(map(bytes, list(map(lambda e: b'\\'+e, arr))))+b']+')
# b'[\\-\\|\\+]'
только здесь вопрос:
что должна делать ваша регулярка?
если посмотреть на это 
rb"[\-|\||\+]+"
то судя по всему, вы хотите, чтобы она находила последовательность из символов типа 
-|+
то, что в квадратных скобках не обязательно экранировать. в частности, только дефис "-" нужно экранировать, и то только если он не в начале или конце последовательности символов 
[|\-+]
можно составить регулярку такого вида: 
[-|+]+
и она должна будет работать как надо