Создаёшь любой класс, даёшь его нужной ссылке, в каждом окне.
a.active {
color: red;
text-decoration: none;
text-transform: uppercase;
}
для первой страницы:
<a href='1.html' class="active">Первая</a>
<a href='2.html' class="">Вторая</a>
<a href='3.html' class="">Третья</a>
Для второй
<a href='1.html' class="">Первая</a>
<a href='2.html' class="active">Вторая</a>
<a href='3.html' class="">Третья</a>
и т.п.
Можешь попробовать через js, чтобы подбиралось откуда-то(атрибут, название) и сверялось с названием ссылки и присваивало ему нужный класс(оформление), но что-то мне подсказывает, что ручками, через CSS попроще будет.