Desktop-приложение выполняется непосредственное в ОС пользователя. То есть нужен исполняемый файл, который будет запускаться в ОС. Пользователь запускает файл, открывается графический интерфейс, через него пользователь выполняет какие-то действия.
1. Да, конечно, может, еще это называется "толстый" клиент
2. Консоль предполагает текстовый ввод/вывод, а Desktop-приложение предоставляет пользователю ГИП (графический интерфейс пользователя)
В целом эта классификация достаточно условная.