Для Python 2 в начале файла ставьте
# coding: utf8 и добавляйте перед строкой символ
u:
# coding: utf8
print u'Привет питон!'
Скрипт должен быть сохранён в кодировке UTF-8. Тогда текст при выводе на консоль автоматически будет преобразовываться в CP866.
Python 3 использует UTF-8 независимо от системной локали, поэтому там
codingи
u'' уже не нужны.