Вы делаете ajax, он ассинхронно передает и получает данные, при чем тут куки? Вы можете получить от ajax данные какие-либо и потом
средствами js добавить их в куки.
Более важный вопрос: "А нужны ли Вам куки для решение Вашей задачи". Опишите задачу. Может быть они не нужны вовсе?