Было бы не плохо увидеть хоть кусок кода.
По существу, можно извратиться так:
<ul class="menu">
<li><a href="#">lel</a></li>
<li><a href="#">lol</a></li>
<li><a href="#">kek</a></li>
<li><a href="#">cheburek</a></li>
</ul>
$(document).ready(function() {
$('ul.menu a').each(function () {
if (this.href == location.href) $(this).parent().addClass('active');
});
});
Если ссылки у Вас в виде
<a href="#someLink">somelink</a>
То вместо
(this.href == location.href)
используйте
(this.hash == location.hash)
В результате на .menu li активного элемента будет навешен класс active, ну а дальше сами знаете что делать