На самом деле никаких проблем в этом нету. Вот только прописывать прокси придётся на каждом устройстве, ведь, именно для контроля использования интернета на каждом устройстве, используют корпоративные прокси серверы.
Я бы сделал отдельную изолированную сеть, и вывел её в интернет в обход прокси, либо рассмотрел бы другие варианты в зависимости от нужного результата (какого?). Естественно, нужно обладать правами для администрирования.