Распространять можно как угодно. Если хочется чтобы программа распространялась - видимо как минимум стоит описать порядок, условия установки и т.п. Ну или частично или полностью поместить эту логику в инсталлятор.
Применительно к MS SQL - видимо одним из вариантов - предлагать ставить express