Никак, EditorWindow это ScriptableObject, а компоненты можно цеплять только на GameObject. Судя по коду UnityEditor.SceneView, в редакторе они используются, но с конкретной логикой их создания нужно разбираться. Могу предположить, что на активной сцене создаются невидимые источники звука с помощью
HideFlags, но не факт. Кроме того, есть класс UnityEditor.AudioUtil с методами PlayClip, StopClip и подобными, вероятно, можно его как-то задействовать для воспроизведения звуков.