Точка с запятой завершает инструкцию в SQL. Как-правило, не нужна и не используется. Но CTE без неё работать не будет, если есть предшествующие команды.
P. S. Цитата из предыдущей ссылки, где "MSDN так не делает": "Если обобщенное табличное выражение используется в инструкции, являющейся частью пакета, то за инструкцией, стоящей перед ней, должен следовать символ точки с запятой."