Как смоделировать ARMA(1,1)?

Question

[erastov]

Необходимо смоделировать на Python ARMA(1, 1) без библиотек, есть у кого-нибудь адекватный пример по этой теме, со всеми формулами?

Comments

[Александр]

А в чём вопрос-то ваш? Формулы есть в гугле. Что именно у вас не получилось реализовать?

[erastov]

Александр: Просто не особо плаваю в этой теме, поэтому не знаю с чего стартовать. Вот сгенерировал я белый шум, что дальше с ним делать, не подскажите отправную формулу?

Answer 1

[Roman Mindlin]

По формуле само собой...
y_t = A*y_(t-1) + B*epsilon_(t-1)+epsilon_t
epsilon - случайная величина, A и B - коэффициенты (AR и MA) процесса