Используйте русскую
локализацию:
<script src="i18n/datepicker-ru.js"></script>
$('#datepicker').datepicker($.datepicker.regional[ 'ru' ]);
Скачать нужные ресурсы можно отсюда:
https://github.com/jquery/jquery-ui/tree/master/ui/i18n
Если вам нужен календарь на английском (или другом) языке, то задать первый день недели можно следующим образом:
$('#datepicker').datepicker({ firstDay: 1 });
// или
$('#datepicker').datepicker('option', 'firstDay', 1);
Посмотреть рабочий пример
0 - воскресенье (
Su - Sunday)
1 - понедельник (
Mo - Monday)
и т.д.