Так, если только указанные варианты
UPDATE table SET city=REPLACE('city', 'г.' , '');
UPDATE table SET city=REPLACE('city', ' г', '');
Если есть варианты типа того '
г Гула
г ' (т.е. буква г в нескольких местах или другой мусор), то лучше, сдампить таблицу и сделать регулярками в текстовом редакторе или с помощью подручного яп, т.к. "из коробки", по-моему, в Mysql нет регулярок замены и делать ограничение строковыми функциями будет дольше чем выгрузить в файл, прогнать Replace по регулярке в notepad++ или Kate и залить обратно.
И в любом случае, сперва сделай бэкап :)