Нашел вот такой мануал:
https://github.com/openresty/headers-more-nginx-mo... Я не могу понять, там написано:
Download the latest version of the release tarball of this module from headers-more-nginx-module file list.
Starting from NGINX 1.9.11, you can also compile this module as a dynamic module, by using the --add-dynamic-module=PATH option instead of --add-module=PATH on the ./configure command line above. And then you can explicitly load the module in your nginx.conf via the load_module directive, for example,
load_module /path/to/modules/ngx_http_headers_more_filter_module.so;
Мне все равно нужно компилировать или просто создать папку modules, скачать туда сам модуль и в конфигурационном файле просто прописать load_module /path/to/modules/ngx_http_headers_more_filter_module.so;