Лучше конечно сохранять без слэша, заменять его к примеру на
` (или другой редкоиспользуемый в названиях файлов символ). Или хранить название в базе.
Но если совсем тупой заказчик, можно использовать какой-нибудь unicode символ похожий на слэш, к примеру
FRACTION SLASH
www.fileformat.info/info/unicode/char/2044/index.htm
визуально он похож, но это уже не обычный слэш и в названиях файлов его использовать можно, по крайней мере в винде.