Если sql-база уже готовая и ее нужно просто залить, то вот вариант:
- в папке migrations создаете папку
sqls
- создаете миграцию
yii migrate/up upload_cities
- в методе up пишете:
$this->db->createCommand(file_get_contents('console/migrations/sqls/cities.sql'))->execute();