Что должно быть на выходе фильтра Калмана?

Question

[Timebird]

Здравствуйте. Интересует вопрос по фильтру Калмана.
На входе у него вектор состояния, состоящий из n позиций, которые затем обрабатываются. На выходе ковариационная матрица.

Эту ковариационную матрицу необходимо умножить на вектор состояния на k-ом шаге? Как получить выходной график?