Здравствуйте. Интересует вопрос по фильтру Калмана.
На входе у него вектор состояния, состоящий из n позиций, которые затем обрабатываются. На выходе ковариационная матрица.
Эту ковариационную матрицу необходимо умножить на вектор состояния на k-ом шаге? Как получить выходной график?
