Я так понимаю, что Вы используете структуру ul > li. Здесь 2 варианта реализации, как подсказывают Вам участники. 1) Для li даете border-left, а для последнего (:last-child) даете еще border-right. 2) Для li даете border-right, а для первого (:first-child) даете еще border-left.