В хранилище ключей, про которое она спрашивает каждый раз при импорте сертификата. Хранилище свое у каждого юзера, есть хранилище у компьютерной учетки. Если при импорте ключ не помечен как экспортируемый, то извлечь его из хранилища невозможно. Если же CSR генерился на этом же компе, то ключ изначально лежит в хранилище.