Это объект xmlHttpRequest.
А запрос не выполняется, так как это кроссдоменный асинхронный запрос.
Пробуй так
<script src="//vk.com/js/api/xd_connection.js?2" type="text/javascript"></script>
<script type="text/javascript">
VK.init(function() {
// API initialization succeeded
// Your code here
}, function() {
// API initialization failed
// Can reload page here
}, '5.44');
</script>
VK.api('database.getCities ',{country_id: 1},function(data) {
if (data.response) {
console.log(data)
}
});
Вот мануалы
Инициализация АПИ,
Методы