Нужно добавить стороннюю библиотеку pycurl. Я ее скачал, распаковал дальше не знаю что делать. Если запустить setup.py выдает ошибку "Please specify --curl-dir=/path/to/built/libcurl".
Согласно документу easy_install / pip лучше Вам поступить общепринятым способом описаном по этой ссылке. Оно само должно скачать, а вы пока идите чай пить