Татьяна: зависит от того как настроен удаленный сервер: если он умеет принимать PHPSESSID как get-параметр, то достаточно его добавить и не нужны никакие куки.
если не умеет, то добавлять заголовками.
Тоже получилось, ура! Надо 1. Посылать все как querystring. 2. В реквесте поста запроса тоже надо отдавать куки (видимо подойдет любая), хоть Cookie: PHPSESSID=1