А тут забавная штука в том, что раньше этот продукт назывался Kerio Firewall, а не Connect и все мануалы нужно искать именно по запросу:
"
Kerio Firewall настройка"
Есть и пошаговые инструкции в картинках.
Ну и спрашивайте здесь, если что. Опыт в его настройке есть.