<ul class="conmenu-ul">
<li class="active"><a href="#">Задания</a></li>
<li><a href="#">Статистика</a></li>
<li><a href="#">Лента</a></li>
<li><a href="#">Действия</a></li>
<li><a href="#">Доска Trello</a></li>
</ul>
var $menu = $(".conmenu-ul"), // кэшируем в переменную меню
$links = $menu.find("a"); // кэшируем в переменную ссылки
$links.on("click", function() {
$menu.children().removeClass("active"); // убираем класс у всех пунктов
$(this).parent().addClass("active"); // добавляем к пункту, содержащему нажатую ссылку
});