Если делаете в WinRAR, то при создании архива нужно задать следующее:
1) Вкладка "Общие". Выбрать параметры архивации - "Создать самораспаковывающийся архив".
2) Вкладка "Дополнительно". Выбрать "Параметры SFX...".
3) Дополнительные параметры SFX, вкладка "Общие". Задать путь для распаковки:
%USERPROFILE%\Desktop
Теперь при создании архива вы получите самораспаковывающийся исполняемый файл exe. При распаковке будет предлагаться по умолчанию распаковывать на рабочий стол.