Причём тут cookie? Речь о том, что вы имитируете загрузку страниц, хотя на деле грузите контент с помощью AJAX-запросов.
А чтобы поисковики и прочие роботы получали всю страницу целиком, в своих запросах вы используете HTTP заголовки. Например, www.mp3poisk.net использует X-Requested-With="XMLHttpRequest"
Вы вольны придумать какой угодно HTTP заголовок и использовать его.