Потому что ты меняешь эти настройки в материале, а они единые для всех.
Находишь свой шрифт, разворачиваешь его, там будет дефолтный материал. Выбираешь его и в инспекторе на трёх точках будет пункт создать пресет материала. Дальше уже в компоненте TextMeshPro в выпадающем списке выбираешь этот пресет.